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OKEx季度合約週報0522:BTC多空人數比1站到底 $9000關口多軍節節抵抗

本期內容總覽:

· 本週重要行情回顧+官方解讀

· 本週OKEx交易大數據

· 大V及機構解讀

本欄目由OKEx投研出品,火星財經、金色財經、耳朵財經、火訊財經、陀螺財經特別媒體支持,幣牛牛、AICoin 開單特別機構支持。

一、本週重要行情回顧及官方解讀

行情回顧:

根據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間5月22日6時32分左右,全球累計確診新冠肺炎病例5076846例,累計死亡331137例。其中美國累計確診1573534例,累計死亡94566例。與前一日6時30分數據相比,美國新增確診病例24888例,新增死亡病例1403例。

外圍市場方面,美股道瓊斯指數本週一高開高走,隨後展開拉鋸戰,截止發稿週四美股收跌,道指報24474.12點,標普500逼近3000點,美元指數維持在100下方,油價持續上漲,NEMEX 原油期貨報33.79美元/桶,最高觸及34.66美元/桶;布倫特原油期貨報35.98美元/桶,最高觸及36.98美元/桶;黃金本周先揚後抑,週一創出自12年以來價位新高1765.26點,週四大幅回撤20美金,目前收在1728點附近。

幣市方面,本周行情與上週一路上漲的走勢正好相反,本週週一周二在9500-9900區間上下震盪,自5月20日晚11點後開始一路下行的走勢,截止發稿,BTC現貨價格與季度合約價格均在$9100下方附近多空爭奪,OKB/USDT跌破5美元,ETH現貨現貨失守200美元整數關口。

圖1:OKEx BTC/USDT現貨日K線圖-Tradingview

OKEx投研官方解讀:

外圍市場方面,美國新冠肺炎確診病例與死亡病例數仍不斷攀升,加之英國全球頂級新冠疫苗動物試驗失敗,致使投資者對美股經濟的複蘇進一步堪憂,且日趨緊張的國際關係、美企財報及經濟數據、美上周初請失業金人數連續第7週下降等因素疊加,美聯儲主席鮑威爾稱經濟前景面臨全新高度的不確定性,美聯儲仍將傾盡全力支持經濟復甦。

受外圍市場的影響,加密市場週四晚間也出現了同步回落,美股、黃金、比特幣等資產均漲幅承壓,幣價在多次上攻$10000未果後,再次驗證了歷史上常說的盤久必跌的魔咒,整體上回到8500-10000點的寬幅震盪區間。加之目前正值全國兩會召開期間,整體市場會偏向謹慎,預期有進一步探底的可能性,不過短期來看,在外圍市場不確定性增加避險情緒依然濃重的大環境下,幣價下跌的空間有限。

二、本週OKEx交易大數據重要數據解讀

1、BTC多空持倉人數比

過去一周,BTC多空持倉人數比同樣呈現出衝高回落的走勢,18日錄得本週內多空持倉人數幣最高值1.11,今日錄得本週內最低數值0.92。本週BTC幣價整體呈現陰跌走勢,而多空持倉人數比再次回落至1以下,表明當前市場多單持倉減少,空單持倉明顯增多,也反映出了本周逢高遇阻持續回落的價格走勢。

圖2:05/08-05/22 BTC多空持倉人數比-OKEx

2、BTC合約基差

上週,BTC當季合約基不斷增加,幣價呈現上漲;本週,BTC當季合約基差逐漸縮小,整體上與幣價的持續下跌形成比較強的正相關,目前該基差值不斷縮小,但讓保持了正基差,即合約價格始終是大於現貨價格,截止發稿,該基差值為9.78USD,若基差持續回落,可能跌至負基差,伴隨的幣價有可能會進一步回落,短期會繼續回調的風險。

圖3:05/08-05/22 BTC當季合約基差-OKEx

3、BTC合約持倉總量及交易量

相比上週,本週BTC合約持倉總量比較平穩,基本每天都保持在500萬張以上,交易量也均保持了2000萬張以上的水平。 OKEx投研認為,目前合約持倉總量與交易量的相對低迷表明當下行情看空意願較強,多單暫時選擇觀望所致,若合約持倉總量持續下降,表明多單與空單均有所下降,幣價繼續下跌的可能性在增加。

圖4:05/08-05/22 BTC合約持倉總量及交易量-OKEx

4、BTC槓桿多空比

從下圖可以看到,自上週五至本週二,BTC槓桿多空比呈現不斷上行的走勢,由1.01上漲至2.59,隨後小幅回落,跌至目前的1.81,仍位於1上方。總的來看,過去一周,BTC槓桿多空比先揚後抑,相較上週1附近的徘徊本周有所上移,但鑑於目前行情的持續回落,該槓桿多空比有進一步下行的概率。

圖5:05/08-05/22 BTC槓槓多空比-OKEx

5、USDT場外溢價

對比上週來看,本週OKEx平台上的USDT場外溢價呈現出了深V反彈的走勢,該溢價率由18日的負溢價不斷上漲為今日的正溢價0.25%,表明隨著當前本週行情的下調,一方面前期獲利盤的止盈導致了投資者紛紛將BTC換成了穩定幣USDT,增加了USDT的短期需求,提高了USDT的場外溢價率;另一方面,場外觀望資金陸續進場,也催生了USDT的一定市場需求,加速了該溢價率的上行。

圖6:05/08-05/22 USDT場外溢價-OKEx

根據OKEx交易大數據綜合來看,OKEx投研認為,截至發稿,BTC合約多空持倉人數比為0.92,市場多空雙方在人數上仍然保持拉鋸,互不相讓;季度合約基差和永續合約資金費率均為正,多方實力不可小覷,但是數值不斷縮小,顯示多方勢力比之前有所縮減;合約持倉總量繼續保持在500萬張平台,主動交易活躍度相對較高,短線或再次出現異動;BTC合約精英持倉方面,做多賬戶比為47%佔據優勢,多頭持倉比為19.89%佔據優勢,精英賬戶多方勢力佔據一定優勢,需密切關注大戶持倉變化。 (歡迎體驗OKEx

三、大V及機構解讀

1、大V解讀

(一)OKEx分析師:Leo Zhang

截圖來自OKEx BTC當季合約4小時K線圖,圖中可以看到,前期季度合約價格走勢脫離中樞A的窄幅震盪區間後,進入到目前的中樞B中,本週整體上繼續在$8500- $10000區間的內寬幅震盪,本週未近期第三次觸及區間上軌壓力位,逢高遇阻承壓回落,累計區間跌幅接近60%,距離區間下軌支撐位仍有40%的降幅。

圖7:OKEx BTC當季合約1小時K線圖-AICoin

技術分析來看,圖中逢低會出現紅色TD序列13,逢高出現綠色TD序列13,也表明震盪中樞內的上軌下軌壓力與支撐作用比較強。鑑於目前幣價的持續回落,幣價在慣性下跌的作用下有進一步回落的可能,$10000附近開空單的投資者的利潤有繼續放大的可能,短期止盈位在$8500附近,準備考慮開空單的投資者可以繼續等待機會,若季度合約價格能回落至$8500止跌有明顯的企穩跡象,可以小倉位博多單反彈機會,前提是在中樞B下軌下方附近合適點位設好止損,止盈位短期仍是中樞B上軌$10000附近。

(二)微博大V:棟哥財經

近日,比特幣一連跌破9200-9000重要關口,各大消息指向“中本聰”09年挖出來的那50個比特幣,後來被證實並非是中本聰的,但是市場依然不依不饒,直接跌破幾大關口。其實那50個比特幣和是誰的並無關係,重要的是十一年未動的他在20號動了,這是一個重要的信號。

我們總喜歡在上漲或者下跌後找消息作為原因,在我看來,沒有任何原因,就是該跌了!

我在5月3日提出過這個觀點,當時我認為他會漲到12號左右,因為12號減半,很多人認為減半後才會漲,但是減半前漲才能讓更多的是踏空,減半後跌才會讓更多的人恐慌!投資市場無非就是一個心理戰場,往人少的地方跑你才能賺到錢。在3號的時候我明確提到過會跌到兩會期間,並且9000必破。

過去的已經過去了,我們來看一下未來比特幣的大體趨勢會是什麼樣子的呢?如圖,下面那一條藍色的線是日線級別的趨勢線,重要支撐在8800左右,昨天已經得到了有效支撐。往後幾天是我們關注的重點方向,跌破可看空,目標8300,​​如果後市較弱勢,接連跌破8000關口,那麼基本可以看6000了,但是我認為後者機率不大!如果不破趨勢線,則繼續看漲!

我們不要想著永遠正確的去預測市場,而是要想著如何去應對市場,這樣你才不會顯得如此被動!

以上均為個人觀點,不構成投資建議!

(三)微博大V:區塊鏈三戒

昨天下跌後提示暫未有止跌跡象,夜間如期再次向下一筆,準確打到8800一線支撐。但夜間的反彈,並非到達底部,而是短期的超賣和較大級別支撐位出現的短線空頭止盈和部分抄底反彈,筆者高位空單止盈剩底倉,抄底短線多單現仍有部分未止盈,目標9200上方,或是跌破8800選擇止損。

日線級別下跌大概才剛開始,macd也是下跌趨勢,4h更已經是水下,具體價格,上方9300和9500一線均有阻力,筆者選手繼續分批加倉空單。

2、機構解讀

(一)幣牛牛

昨晚比特幣觸底8800強勢反彈,再次收了一根下影線,表明多軍還未陣亡。

從盤面看,8800美元的位置屬於強支撐,近期會延續震盪,短線有超跌反彈的需求,下方支撐8960,8800,上方壓力在9150,9300附近,不破8800美元的位置,震盪整理之後大概率還會繼續拉升。

(二)AICoin

AICoin PRO版K線主力大單跟踪顯示:過去一周,如期在震盪中下行。主力大單成交差3032萬美元,持倉量仍然明顯下降,可看出市場在下跌過程中有人在買入平空。當前位置,還未看到主力規模建倉行為。

另一方面,一小時周期紅色TD13已形成,量價分佈圖上過去一周的最多成交價格在9767.28美元,當前價格遠低於最多成交價格;全量深度圖上,9300位置存在千萬美元幾倍壓單。

綜上,未來一周價格有機會止跌回升至9300美元附近,再根據主力動作選擇方向。 AI智能撐壓線一小時壓力位:9300;9944;支撐位:8900。