BlockScholes 對加密貨幣衍生品市場的每週回顧。
乍看上去
重要見解：
BTC 年化收益率——繼續持平，同時開始上行。 ETH 年化收益率——在12 月初退出高波動期時持平於零附近。 BTC SABR ATM 隱含波動率——在最近跌至2020 年11 月的低點後，交易基本持平。 ETH SABR ATM 隱含波動率——反映了BTC 的走勢，因為它維持上周訪問的低水平。 BTC IMPLIED VOL SURFACE——幾乎整個表面都在降溫，記錄了4M、6M 和9M 0.1 delta 通話，表現優於近期值。 ETH IMPLIED VOL SURFACE——在0.1 delta 通話中表現更穩健，整個表面持續冷卻。 BTC SABR RHO——近期波動率微笑中性偏斜趨勢放緩。 ETH SABR RHO——儘管微笑繼續偏向OTM 看跌期權，但較短的到期日在波動性微笑中出現了向中性偏斜的激進舉動。
BTC 和ETH 的ATM 波動率在最近的暴跌之後仍然很低。儘管他們的波動率微笑繼續通過他們繼續偏向OTM 電話與此形成對比，但觀察到ETH 的波動率微笑向中性傾斜的急劇傾斜。
期貨
BTC 年化收益率——繼續持平，同時開始上行。
ETH 年化收益率——在12 月初退出高波動期時持平於零附近。
選項
BTC SABR ATM 隱含波動率——在最近跌至2020 年11 月的低點後，交易基本持平。
ETH SABR ATM 隱含波動率——反映了BTC 的走勢，因為它維持上周訪問的低水平。
波動率表面
BTC IMPLIED VOL SURFACE – 幾乎整個表面都在冷卻，記錄了4M 6M 和9M 0.1 delta 調用以優於近期值。
ETH IMPLIED VOL SURFACE——在0.1 delta 通話中表現更穩健，整個表面持續冷卻。
Z-Score 根據給定delta 和期限的期權隱含波動率分佈計算得出，過去30 天的每小時數據，時間戳為世界標準時間10:00。
SABR Rho
BTC SABR RHO——近期波動率微笑中性偏斜趨勢放緩。
ETH SABR RHO——儘管微笑繼續偏向OTM 看跌期權，但較短的到期日在波動性微笑中出現了向中性偏斜的激進舉動。
波動微笑
BTC SMILE 校準——2022 年12 月30 日到期，10:00 UTC 快照。
ETH SMILE 校準——2022 年12 月30 日到期，10:00 UTC 快照。
歷史SABR 波動微笑
BTC SABR 校準– 30 天期限，10:00 UTC 快照。
ETH SABR 校準——30 天期限，10:00 UTC 快照。
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