SignalPlus波動率專欄(20240131):ETH二月底2500C海量買入


SignalPlus波動率專欄(20240131):ETH二月底2500C海量買入

昨日(30 JAN)美國 12 月 JOLTs 職缺數據錄得 902.6 萬,超出預期的 875 萬,為三個月新高。數據公佈後美債殖利率短線衝高,十年期一度上破 4.10% 後持續回落不斷刷新日內最低點,現報 4.019% ,兩年期走勢相似,勉強收漲,現報 4.316% 。美國三大股指漲跌分化,道瓊指數收漲 0.35% ,納指跌-0.76% ,標普持平(-0.06% )。

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資料來源:SignalPlus、經濟日曆

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Source: 幣安TradingView

數位貨幣方面,BTC/ETH 價格在分別突破43000/2300 美元水位後上行動能減弱,日內以小幅震盪為主,但期權隱含波動率水平並未受實際波動率的影響而下跌,從前端看,兩主要幣種2 FEB 的IV 再度上行了3+%Vol,加劇了曲線的倒掛程度,其中包含了周四凌晨FOMC 帶來的不確定性,對於此次會議,儘管市場早已完全定價此次不上漲的預期,但仍頗為關注訪談環節聯準會對接下來政策走向的表態;除此以外,ETH 其他各期限也幾乎平行上漲了3% 左右的Vol,中遠期的Vol Skew 也進一步得到抬升,交易上能觀察到活躍的Long Call 交易,主要中心化在二月底,其中買入23 FEB 24-2500-C 以接近7 萬ETH 的Volume 成為市場的焦點,主要由大宗買入Outright Call 組成(其中一筆的Size 達到3 萬ETH),還有以Buy 23 FEB Sell 29 MAR 為代表的跨期看漲三角價差。相較之下 BTC 成交分佈的較為均勻,大多都是 Long Call 或是 Call Spread 形式的看漲策略。

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Source: Deribit (截至31 JAN 16: 00 UTC+ 8)

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來源:SignalPlus

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Data Source: Deribit,ETH 成交中心化在買進 23 FEB 24-2500-C

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來源:SignalPlus

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來源:Deribit 大宗交易

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來源:Deribit 大宗交易

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