作者：Channel_CMT
CPI低於預期，議息會議維持利率
6.12 20:30(北京時間)美國CPI低於預期，數據公佈後比特幣從68000美元短時間內漲到70000美元，上漲3%，隨後的6.13 02:00(北京時間)美聯儲議息會議公佈維持利率後，比特幣價格從70000美元下跌至67000美元，下跌-4.3%，會議上主席鮑威爾在隨後的記者會上明確釋放了一個信息：在短時間內進行降息是非常不合適的。只有在聯準會看見更多令人鼓舞的數據，並且更有信心使通膨可持續地向2 %目標靠攏時，降息才可以提上日程。
距離下一次聯準會議息會議（2024.08.01）還有約45天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
近一週BTC價格下跌-5.69%，ETH價格下跌-9.02%。
上圖是BTC過去一週的價格圖
上圖是ETH過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週BTC與ETH向下突破密集成交區在低位震盪。
上圖是BTC過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是ETH過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示BTC與ETH過去一週每週的密集成交區間成交量與未平倉量
過去一週BTC與ETH在6月7日下跌時成交量最大其次是6.12的CPI與FOMC事件時的成交量較大；未平倉量BTC與ETH都下降。
上圖最上方BTC的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1天均值，橘色是7天均值。其中K線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方ETH的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1天均值，橘色是7天均值。其中K線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率BTC與ETH在6.12數據公佈時最高；隱含波動率BTC與ETH有下降。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為其7日平均
事件驅動
在事件方面，6.12 20:30(北京時間)美國CPI低於預期，數據公佈後比特幣從68000美元短時間內漲到70000美元，上漲3%，隨後的6.13 02:00(北京時間)美聯儲議息會議公佈維持利率後，比特幣價格從70,000美元下跌至67,000美元，下跌-4.3%。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深300中，納指最強勢，表現最差為比特幣。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週USD放款年化收益平均為10.4%，短期利率回升至11.2%左右。
黃色線為USD利率的最高價，藍色線為最高價的75%，紅色線為最高價的75%的7天平均值
表格顯示USD利率過去不同持有天數的平均收益資金費率_合約槓桿情緒
過去一週BTC資費平均年化收益為11%，合約槓桿情緒維持普通水準。
藍色線為幣安上BTC的資金費率，紅色線為其7日平均
表格顯示BTC的資費過去不同持有天數的平均收益市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的129個幣中相關性上升至0.9左右，不同品種間的一致性處於高位。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為[‘1000floki’, ‘1000lunc’, ‘1000pepe’, ‘1000shib’, ‘1000xec’, ‘1inch’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘algo’, ‘ankr’, ‘ant’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘audio’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘bnb’, ‘btc’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘eth’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna2’, ‘magic’, ‘mana’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘pendle’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘sol’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wld’, ‘woo’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’]整體的相關性市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129個幣，價格在30日均線上方的佔比為5.5%，相對BTC價格在30日均線上方佔比為7.8%，距離過去30天最低價大於20%的佔比為7% ，距離過去30天最高價小於10%的佔比為6.3%，過去一週市場寬度指標顯示整體市場處於大部分幣回到下跌態勢。
上圖為[‘bnb’, ‘btc’, ‘sol’, ‘eth’, ‘1000floki’, ‘1000lunc’, ‘1000pepe’, ‘1000sats’, ‘1000shib’, ‘1000xec’, ‘1inch’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘ai’, ‘algo’, ‘alt’, ‘ankr’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘cake’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘idu’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘jto’, ‘jup’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna2’, ‘magic’, ‘mana’, ‘manta’, ‘mask’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘nfp’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘ordi’, ‘pendle’, ‘pyth’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘robin’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wif’, ‘wld’, ‘woo’,’xai’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’ ]30日的各寬度指標佔比
總結
在過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的價格都經歷了兩次下跌，波動率在6月12日的數據公佈時達到了歷史最高點。比特幣和以太坊的成交量在6月7日的下跌時達到了最高水平，隨後在6月12日的數據公佈時也有較大的成交量。比特幣和以太坊的未平倉合約量略有下降，隱含波動率也有所下降。此外，比特幣的資金費率保持在一般水平，市場寬度指標顯示大部分幣種回到下跌趨勢。在事件方面，主流幣的價格在美國CPI數據公佈後上漲，隨後在聯準會議息後再次下跌。
