比特幣 ETF 過去 5 天持續拋售
資料來源：https://www.coinglass.com/zh/bitcoin-etf
最新數據顯示，美國現貨比特幣 ETF 在 6 月 17 日掀起了一場拋售風暴總計減持了高達 3,169 枚比特幣，價值超過 2 億美元
其中，知名機構富達減持了 1,224 枚比特幣，價值高達 8,034 萬美元，目前仍持有大量比特幣。而另一巨頭灰階也減持了 936 枚比特幣，價值超過 6,140 萬美元。這兩大巨頭的減持，無疑地為市場帶來了不小的震動。
這次拋售風暴，讓人們對比特幣市場的未來趨勢產生了更多的不確定性，需要更多做好風險管理。
距離下一次聯準會議息會議（2024.08.01）還有約 38 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週 BTC 價格下跌-2.85% ，ETH 價格上漲 1.26% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週 BTC 與 ETH 在密集成交區寬幅震盪。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 在 6 月 18 日下跌時成交量最大；未平倉量 BTC 下跌而 ETH 小幅上漲。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上漲有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢上漲倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天平均值，橘色是 7 天平均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上漲有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢上漲倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 與 ETH 在 6.14 下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都較周初上漲。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為 7 日平均
事件驅動
過去一周無數據公佈。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，表現最差為比特幣。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放款年化收益平均為 10.8% ，短期利率回升至 12.6% 左右。
黃色線為 USD 利率的最高價，藍色線為最高價的 75% ，紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 9.6% ，合約槓桿情緒回到低水準。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率，紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性維持在 0.88 左右，不同品種間的一致性處於高位。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為[‘1000 floki’, ‘1000 lunc’, ‘1000 pepe’, ‘1000 shib’, ‘100 0x ec’, ‘1inch’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘algo’, ‘ankr’, ‘ant’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘audio’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘bnb’, ‘btc’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘eth’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna 2’, ‘magic’, ‘mana’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘pendle’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘sol’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wld’, ‘woo’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’]整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個幣，價格在30 日均線上方的佔比為4% ，相對BTC 價格在30 日均線上方佔比為8.6% ，距離過去30 天最低價大於20% 的佔比為2.4% ，距離過去30 天最高價小於10% 的佔比為4.7% ，過去一週市場寬度指標顯示整體市場處於大部分幣持續下跌態勢。
上圖為[‘bnb’, ‘btc’, ‘sol’, ‘eth’, ‘1000 floki’, ‘1000 lunc’, ‘1000 pepe’, ‘1000 sats’, ‘1000 shib’, ‘100 0x ec’, ‘1inch’, ‘aave’, ‘ada’, ‘agix’, ‘ai’, ‘algo’, ‘alt’, ‘ankr’, ‘ape’, ‘apt’, ‘arb’, ‘ar’, ‘astr’, ‘atom’, ‘avax’, ‘axs’, ‘bal’, ‘band’, ‘bat’, ‘bch’, ‘bigtime’, ‘blur’, ‘cake’, ‘celo’, ‘cfx’, ‘chz’, ‘ckb’, ‘comp’, ‘crv’, ‘cvx’, ‘cyber’, ‘dash’, ‘doge’, ‘dot’, ‘dydx’, ‘egld’, ‘enj’, ‘ens’, ‘eos’,’etc’, ‘fet’, ‘fil’, ‘flow’, ‘ftm’, ‘fxs’, ‘gala’, ‘gmt’, ‘gmx’, ‘grt’, ‘hbar’, ‘hot’, ‘icp’, ‘icx’, ‘idu’, ‘imx’, ‘inj’, ‘iost’, ‘iotx’, ‘jasmy’, ‘jto’, ‘jup’, ‘kava’, ‘klay’, ‘ksm’, ‘ldo’, ‘link’, ‘loom’, ‘lpt’, ‘lqty’, ‘lrc’, ‘ltc’, ‘luna 2’, ‘magic’, ‘mana’, ‘manta’, ‘mask’, ‘matic’, ‘meme’, ‘mina’, ‘mkr’, ‘near’, ‘neo’, ‘nfp’, ‘ocean’, ‘one’, ‘ont’, ‘op’, ‘ordi’, ‘pendle’, ‘pyth’, ‘qnt’, ‘qtum’, ‘rndr’, ‘robin’, ‘rose’, ‘rune’, ‘rvn’, ‘sand’, ‘sei’, ‘sfp’, ‘skl’, ‘snx’, ‘ssv’, ‘stg’, ‘storj’, ‘stx’, ‘sui’, ‘sushi’, ‘sxp’, ‘theta’, ‘tia’, ‘trx’, ‘t’, ‘uma’, ‘uni’, ‘vet’, ‘waves’, ‘wif’, ‘wld’, ‘woo’,’xai’, ‘xem’, ‘xlm’, ‘xmr’, ‘xrp’, ‘xtz’, ‘yfi’, ‘zec’, ‘zen’, ‘zil’, ‘zrx’ ] 30 日的各寬度指標佔比
總結
在過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的價格經歷了寬幅震盪下跌，並在 6 月 18 日達到了波動率的最高點。同時，這兩種加密的成交量也在 6 月 18 日的下跌時達到了最高水準。比特幣的未平倉合約量有所下跌，而以太坊的未平倉合約量略有上漲。此外，兩者的隱含波動率都有小幅上漲。另外，比特幣的資金費率下跌到低水平，這可能反映出市場參與者對比特幣的槓桿情緒下跌。此外，市場寬度指標顯示大部分幣種持續下跌趨勢，這表明整個市場在過去一周中普遍呈現出疲軟的趨勢。
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