策略實測01 | OKX與AICoin研究院:定投策略

用最簡單的方式,帶你讀懂經典策略。

OKX聯合優質資料平台AICoin發起系列經典策略研究,旨在透過資料實測和策略特性等核心維度分析,幫助使用者更了解和學習不同的策略,盡量避免盲目使用。

定投策略是策略交易中最經典的策略之一。通俗理解,策略交易是一種幫助使用者進行自動交易的工具,比手動交易具有降低風險、簡化操作等優勢。定投策略是一種定期定額交易的方法,分散一次性投入市場的風險並平滑交易成本。透過長期堅持定額交易,利用時間複利的效果達到獲利目的。

第01期介紹定投策略,採用2大數據模型對BTC定投策略進行實測:

1) 分析從比特幣誕生以來,不同減半週期下,定投能產生的收益狀況

2)分析近4年,每年的年度定投所產生的收益狀況

本期數據測試將採用基於時間點的定投策略模型,定投標準為:每週一0點(UTC+8)定投,定投金額0.1 BTC. 每次定投前將上次定投的利潤進行一次結算,留下之前投入的總本金。

定投策略一句話總結:對於BTC的長期Holder而言,市場會回饋長期的價值。

優劣對比

總的來說可,定投策略是一種適合一般交易者的長期交易策略,能有效平滑市場波動,培養紀律性交易習慣,但也需要交易者俱備一定的耐心和長期眼光。

模型一

分析自比特幣誕生以來,不同減半週期下,定投能產生的收益狀況

策略實測01 | OKX與AICoin研究院:定投策略

策略實測01 | OKX與AICoin研究院:定投策略

註:由於回測系統設定原因,交易金額包括買入BTC及賣出BTC的總費用,如第一個定投日買入0.1枚BTC,第2個定投日賣出0.1枚BTC的同時買入0.2枚BTC,以此類推。

模型二

分析近四年,每年的年度定投所產生的收益狀況

策略實測01 | OKX與AICoin研究院:定投策略

註:由於回測系統設定原因,交易金額包括買入BTC及賣出BTC的總費用,如第一個定投日買入0.1枚BTC,第2個定投日賣出0.1枚BTC的同時買入0.2枚BTC,以此類推。

分析與總結

模型一的定投策略是基於比特幣產業週期,從比特幣誕生初始獎勵到第三次減半,跨越了四個產業週期。每個週期的定投次數、交易金額和收益率均有所不同。模型1顯示,隨著時間的推移和比特幣價格的上漲,定投收益顯著增加,無法捕捉更大化的收益。例如,第二個週期的收益率為9.74%,而第三個週期的收益率躍升至170.03%。模型一適合長期交易者,透過較長時間跨度的定投,逐步累積比特幣,平滑市場波動,最終獲得顯著的長期收益。雖然勝率在各個週期有所波動,但整體維持在50%以上,顯示出較高的穩定性和抗風險能力。儘管收益率較高,但主要由於比特幣本身價格的大幅波動,穩健性不足,因此需要注意市場波動對收益的影響。

模型二的定投策略是基於年度,分析了從2020年到2023年的比特幣年度定投收益。每年度定投次數固定為52次,持幣總量維持在5.2個BTC左右。年度定投的收益率波動較大,例如2021年的收益率為21.47%,而2022年則出現了-48.75%的負收益。這顯示年度定投策略受到短期市場波動的顯著影響。模型二突出即使在短期內(如一年)定投策略也會面臨負收益的風險,適合短期觀察市場表現的交易者,透過年度定投可以快速評估市場狀況,調整交易策略。儘管收益波動較大,但勝率仍在50%。整體來看,雖然近幾年有正收益,但收益率水準比模型1低,短期勝率和收益率不如長期策略穩健。

從收益與風險的角度來看,模型一儘管在某些週期內收益率極高,但需承受比特幣的大幅波動風險,即高收益伴隨高風險。模型二,顯示年度定投策略在短期內波動性較大,不適合追求穩定收益的保守型交易者,即短期策略充滿不確定性。總之,定投策略更適合長期交易,且能夠承受市場波動,有長期交易目光的交易者,在兩個模型中,模型一所表現的長週期定投策略更為適合,因其在多個週期內表現出較高的勝率和收益率。總之,儘管定投策略比較穩健,但不同模型的定投策略也會產生較大差異,無論是在風險或效益方面均有所不同,使用者在使用定投策略時需要進一步區分。

OKX&AICoin定投策略

定投策略是平均成本法是最直接的交易策略之一。 OKX 的定投策略能讓平均成本法(DCA)策略的實施更加簡單,支援購買約20 多種不同的加密資產,使用者可以使用的USDT 餘額按選定的時間間隔,定投單一加密資產,或根據偏好的交易組合,依不同比例同時定投多種加密資產,從而平均其購買價格。

目前,OKX定投策略也新增了暫停與重開機、交易幣種切換、設定定投幣種的價格區間(即允許使用者設定每個定投幣對的價格區間,只在價格區間內才會執行定投操作)、編輯參數、查看歷史等更多新功能,幫助用戶更方便有效率的進行定投策略交易。

如何存取OKX的策略交易?用戶可以透過OKX APP或官方網站,進入交易板塊的「策略交易」,然後點擊策略廣場或建立策略都即可開啟體驗。除了自行創建策略,目前策略廣場還提供“優質策略”和“策略帶單員的優質策略”,用戶可以複製策略或進行策略跟單。

OKX策略交易具有操作簡易、低手續費和安全保障等多重核心優勢。

在操作方面,OKX提供智慧參數輔助使用者更科學的設定交易參數;並提供圖文及影片教學課程,讓使用者快速上手並精通。在手續費方面,OKX對手續費率體系進行了全面升級,大幅降低用戶交易手續費。在安全保障方面,OKX擁有全球頂尖專家組成的安全團隊,可為您提供銀行級的安全保護

目前,OKX策略交易提供便捷、且多樣化的策略品種,目前主要包括:

•網格策略:現貨網格、合約網格、無限網格

•平均成本:合約馬丁格爾(合約DCA)、現貨馬丁格爾(現貨DCA)、定投策略

•組合套利:屯幣寶、抄底寶、逃頂寶、套利下單

•大單拆分:冰山策略、時間加權策略

•訊號交易:訊號策略

其中網格類、定期購買的屯幣寶類,是最簡單好用的策略。同時,套利下單、冰山策略、時間加權策略更適合高淨值用戶,因為使用這些策略需要面對更複雜的風險狀況。

此外,AICoin也為用戶提供了多種策略交易,讓用戶更快捷,更直覺的了解當前市場。使用者可以在AICoin產品的左側邊欄的「行情」選項中找到「自訂指標/回測/實盤」的選項。點擊這裡,並在「社群指標」中搜尋「定投」,就能夠找到定投策略的代碼。

免責聲明

本文僅供參考,僅代表作者觀點,不代表OKX立場。本文無意提供(i) 交易建議或交易推薦; (ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬; (iii)財務、會計、法律或稅務建議。我們不保證該等資訊的準確性、完整性或有用性。持有的數位資產(包括穩定幣和NFTs)涉及高風險,可能會大幅波動。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。有關您的具體情況,請諮詢您的法律/稅務/交易專業人士。請您自行負責了解並遵守當地有關適用的法律和法規。

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