OKX與AICoin共同推出經典策略研究，旨在幫助使用者理解並應用不同的交易策略，避免盲目操作。網格交易是基於預設價格區間的系統化策略，強調在價格波動中進行小額交易，適合在震盪市場中使用。研究分析了中性一致性網格與現貨網格的運作效果，指出中性一致性網格在市場波動中有潛力獲取更高收益，但風險相對較大，而現貨網格則在穩定市場中表現穩健。使用者應根據自身風險承受能力選擇合適的策略。
用最簡單的方式，帶你讀懂經典策略。
OKX聯合優質數據平台AICoin發起系列經典策略研究，旨在透過數據實測和策略特徵等核心維度分析，幫助用戶更好地理解和學習不同的策略，並盡量避免盲目使用。
網格交易是一種系統化的交易策略，其核心原則是在預設的價格區間內劃分多種網格，實行逆勢操作－價格下跌時買入，上漲時賣出。這種策略透過保持多空位倉平衡，自動化執行交易來減少情緒幹擾，並透過成交量的小額交易來增加收益。它強調靈活調整參數以適應市場變化，注重風險控制和資金管理，特別適合在震盪市場中長期運作。在橫盤市場表現出色，但在趨勢市場可能會錯過大行情。成功實施網格交易需要根據具體資產和市場環境靈活應用這些原則，同時嚴格控制風險，避免過度槓桿。
一般來講，網格劃分策略：現貨網格與統一網格2種。其中，網格劃分又分為做多模式、做空模式、以及中性模式3種，每一種都有各自適合的行情。 （注意：一致網格中性模式以下皆簡稱為「中性一致性網格」）
第02期介紹網格策略，對【中性一致性網格&現貨網格】採用3大資料模型，進行實測：
模型1：橫盤震盪1h運轉週期下的中性一致性網格與現貨網格
模型2：震盪連續4h運轉週期下的中性一致性網格與現貨網格
模型3：震盪向上1日運行週期下的中性一致性網格與現貨網格
本期資料測試中，中性一致性網格運行標準：以策略開啟時該交易對的市價為中心，確定網格下限與上限，掛單分割市價以上與市價以下，當價格在市價以上時，價格每突破一個網格時都進行賣出開空，跌破每一個網格時都進行買入平空，從而取得價格下跌部分收益。
攪拌網格中性模式&現貨網格策略說法總結：正值區間交易，在提出的風險管理和參數最佳化前提下，提供了理性交易的方法。
優劣對比
整體來看，橫盤市場減少了趨勢性風險，2種策略可以更中心化於區間交易。但需注意市場突破目前震盪區間的可能性，可能需要調整調整參數。使用者可根據觀察到的價格考慮波動範圍來最佳化網格間距。嘗試動態調整，以適應可能的波動範圍變化。
另外，兩者在操作方式和風險管理上有明顯的差異。中性網格適用於實體交易、高槓桿的合約市場，強調在波動性中捕捉機會並承受更高的風險；而現貨網格則適用於單向交易、穩健的現貨市場，適合更為保守的交易策略。兩者的核心理念相似，但在實際應用上需要根據交易者的風險承受能力和市場條件進行選擇。
其中，中性一致性網格交易策略結合了網格交易和市場中性策略的優點，提供了多方面的優勢。它透過多空對沖降低系統性風險，利用高頻小額交易和市場波動獲利這種策略具有靈活性強、增益高的特點，可以自動化操作並適用於多種資產，以及為市場提供流動性，但實施起來較為複雜。
模型一
模型為：橫盤震盪1h運轉週期下的中性一致性網格與現貨網格
圖1：橫盤震盪1h下中性一致；來源：AICoin
圖2：橫盤震盪1h下現貨網格；來源：AICoin
模型二
模型為：震盪連續4h運轉週期下的中性一致性網格與現貨網格
圖片3：震盪相鄰4h下中性一致性；來源：AICoin
圖4：震盪同期4h下現貨網格；來源：AICoin
模型三
模型為：震盪向上1日運行週期下的中性一致性網格與現貨網格
圖5：震盪向上1日下中性一致性；來源：AICoin
圖6：震盪上行1日下現貨網格；來源：AICoin
分析與總結
網格在策略不同的市場條件下表現各異，交易者需要根據市場趨勢選擇合適的策略，同時權衡風險與效益。在模型一、模型三中，中性一致性網格的本質都顯著現貨網格，尤其是在模型三的震盪上行環境中，中性同步網格的約高達11.28%。而在模型三的震盪上行環境中，中性同步網格和現貨網格都出現了虧損。 ，顯示中性一致性網格和現貨網格在下跌市場中表現較差。
透過觀察模型一二三的現貨網格表現可以知道在不同的市場環境下，現貨網格勝率的大幅波動，現貨網格的表現不穩定。中性座標網格雖然收益同樣，但也隨之而來著存在較高的風險，因為使用了槓桿，例如在模型二的震盪延續的行情中，擴大了槓桿了虧損，而現貨交易則相對穩健，但在市場不利的情況下可能會出現虧損。
具體而言：
1.策略表現方面
攪拌網格在策略不同的市場環境下普遍表現出更高的收益潛力，但也可能面臨更大的風險。
現貨策略在橫盤震盪和震盪上行的市場中表現較好，但在震盪進一步的市場中出現虧損。
2、風險與效益方面
中性攪拌網格策略透過使用槓桿獲得了更高的絕對考慮收益，但也承擔了更高的風險。現貨網格策略雖然絕對低於，但未使用槓桿，其風險調整後的收益在某些情況下可能會增加吸引力。
3.市場適應性方面
中性合約網格策略在不同市場環境中表現較強穩定性。現貨網格策略在上漲或橫盤市場中表現較好，但在下跌市場中容易遭受損失。
4.交易活躍度方面
中性一致性網格策略通常有更高的交易頻率和交易金額，這可能有助於捕捉更多的市場機會，但也可能帶來更高的交易成本。
5.適用投資者方面
中性風險網格策略可能更適合承受能力降低、追求穩定收益的投資人。現貨網格策略可能更適合承受能力降低、追求穩定收益的投資人。
6.天氣方面
使用中性一致性網格策略時，需要更嚴格的風險管理，包括設定停損和監控水平槓桿。
總之，兩種策略各有優勢，中性一致網格策略提供了更高的潛在收益和更好的市場預期，但風險也更高。現貨網格策略雖然效益相對較低，但風險也較低，在某些市場環境下仍能提供穩定的效益。投資者應根據自身的風險承受能力、投資目標和市場判斷來選擇適合的策略。
OKX&AICoin網格策略
目前，OKX策略交易提供便利、靈活的策略多樣化目標，其網格策略主要涵蓋：現貨網格、一致性網格以及無限網格。無論是OKX現貨網格策略或OKX網格網格策略，其本質是在特定的價格區間中執行低買高賣的自動化策略，使用者只需設定區間最高價和最低價，確定好要解析的網格數，即可開始運作策略；若需要，也可以預先設定好觸發條件，待市場行情達到觸發條件時，策略自動開始運作。策略會計算每個小網格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低吸高拋帶來了巨大的收益。
只是，OKX 同步網格策略交易與現貨網格策略交易的3 個關鍵差異：
1）合約市場交易中的合約網格策略，現貨市場交易中的現貨網格策略
2）同步網格策略可以使用槓桿，現貨網格策略不可以使用槓桿
3）同步網格策略支援雙向交易策略看多、看多和中性，現貨網格策略只支援單向交易。
目前，OKX網格策略支援兩種建立模式：
1）手動：根據自己對震盪行情的區間判斷來設定參數和觸發條件，目前OKX現貨網格策略、以及同步網格策略可以設定價格觸發創建和RSI技術指標觸發觸發兩種類型。
2）智慧創建：直接使用系統智慧推薦的網格策略參數。
如何存取OKX的更多策略交易？使用者可以透過OKX APP或官方網站，進入「交易」板塊的「策略交易」模式，然後點選策略Square或是建立策略都可以開啟體驗。除了自行創建策略，目前策略Square還提供“優質策略”和“帶有策略單員的優質策略”，用戶可以複製策略或進行策略跟單。
OKX交易策略具有操作簡單、手續費低和安全等核心優勢。在操作方面，OKX提供智慧參數輔助使用者更科學的設定交易參數；並提供圖文及影片教學課程，讓使用者快速上手掌握。在手續費方面，OKX對手續費率體系進行了全面升級，大幅降低用戶交易手續費。在安全保障方面，OKX擁有全球頂尖專家組成的安全團隊，可為您提供銀行級的安全保護。
另外，除此之外，AICoin也為用戶提供了策略交易，讓用戶更快速、更多元化地了解當前市場。使用者可以在AICoin產品的入口網站側邊欄的「策略」選項中找到「策略Square」的選項點擊這裡，在該介面下方「選擇策略」中就能夠找到網格交易策略。
同時，AICoin網格策略支援手動建立和AI網格兩種形式，在右上角欄的「行情」選項中找到下方「AI網格」，在該介面使用者能夠看到AI推薦的該交易對的網格策略以及手動建立選項除了網格交易策略，本系列轉換介紹其他幾種交易策略，包括全幣種DCA策略等。這些交易策略都可以在入口網站側邊欄的「策略Square」中找到。
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本文參考，僅代表作者觀點，不代表OKX立場。本文無意提供(i) 交易建議或交易推薦； (ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬； (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。我們不保證等資訊的準確性、完整性或有用性。持有數位資產（包括穩定幣和NFT）涉及高風險，可能會大幅波動。您應根據您的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。有關您的具體情況，請諮詢您的法律/稅務/交易專業人士。請您自行負責了解並遵守當地的相關適用法律和法規。
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