如何創建你的加密貨幣交易機器人？請收好這份新手指南

作者：Wijdan Khaliq 編譯：Glendon，Techub News

谷歌趨勢數據顯示，「How to buy crypto（如何購買加密貨幣）」熱度一度達到高峰100 分，創下2021 年5 月以來新高。隨著加密貨幣的熱度不斷攀升，如何在這個變化迅速且永不休眠的市場中賺錢，已經成為大家關注的焦點。本文基於此提供一份加密貨幣交易機器人設定指南，幫助你創建專屬的交易助理，以簡化交易、執行策略並最大限度地減少手動交易帶來的混亂與誤差。

本文將從三個方面帶你了解如何設定加密貨幣交易機器人：

• 交易機器人是什麼以及為何它們有用

• 入門所需的工具和平台

• 如何配置、測試和優化你的機器人

什麼是加密貨幣交易機器人？

從本質上講，加密貨幣交易機器人是一種高度專業化的自動化軟體，它依據預設的規則與策略，對市場狀況進行即時監控並自主執行交易。我們不妨將其視為一位不知疲倦的私人交易員，它透過API 與交易所進行交互，捕捉價格變動、市場趨勢和技術指標，從而以超越人類的速度與精準度做出決策，並且不會受到FOMO（害怕錯過）或恐慌性拋售等情緒因素的干擾。

交易機器人核心功能概覽

一個優秀的加密貨幣交易機器人，遠非簡單執行隨機交易的工具，而是一個完整的智慧自動化生態系統。它通常具有以下功能：

• 自動化交易策略：機器人能夠靈活應用做市、套利、趨勢追蹤等多種策略，確保在不受情緒幹擾的情況下持續且有效率地執行交易。

• 24/7 市場監控：加密貨幣市場「永不休眠」，機器人亦然。即使你在睡覺或度假時，它們也會追蹤價格走勢、訂單簿深度和波動性。

• 執行預定義指令：你設定規則，機器人嚴格執行。例如，一旦比特幣價格下跌5%，預設條件下，機器人將立即啟動買入操作，無需人工幹預。

為什麼要費心設定加密貨幣交易機器人？如果你曾經涉足過加密貨幣交易，盯盤無疑會讓你精疲力盡。此時，交易機器人的優勢便顯得格外突出：

• 節省時間：機器人能夠取代你承擔繁瑣的市場分析工作，讓你從長時間的圖表監控中解脫出來。一個編程良好的機器人能夠分析多種市場狀況，即時執行交易指令，並有效管理複雜的交易策略。

• 消除情緒交易：情緒決策是交易中的一大絆腳石，恐懼與貪婪往往驅使投資人做出衝動交易，造成損失。但機器人會堅持遵循既定計劃，不受任何情緒波動的影響。

• 即時回應市場變動：加密貨幣市場以其價格的劇烈波動著稱，在市場中，幾秒鐘的延遲也可能產生重大影響。交易者可能難以迅速應對突然的價格波動，但機器人能夠即時調整頭寸，確保你不會錯過任何潛在的獲利機會。

交易機器人的常見應用場景

交易機器人在加密貨幣領域的應用廣泛多樣，不僅限於自動化日常交易，更在於特定策略的高效執行。以下是三種典型的應用場景：

• 套利交易：面對不同交易所間存在的價格差異，套利機器人能夠快速捕捉並利用這些市場低效率現象。它們在一個交易所低價買入加密貨幣，隨即在另一個交易所高價賣出，以此鎖定無風險利潤。

• 「剝頭皮」交易：「剝頭皮」交易（Scalping）是一種高頻交易策略，依賴高頻次的微小價格波動獲利。機器人在這方面表現特別出色，因為它們能在毫秒時間內完成多筆交易，這是人類操作難以企及的速度與精準度。

• 趨勢追蹤：有些交易者偏好順應市場主流方向操作。趨勢追蹤機器人使用移動平均線和動量指標等技術工具，根據既定的價格模式確定何時進入和退出頭寸。

設定加密貨幣交易機器人的前提條件

在部署交易機器人之前，一系列關鍵準備工作不可或缺。儘管機器人能大幅提升交易效率，但其效能歸根究底取決於背後的策略與技術支援。

因此，設定機器人需要交易者對加密貨幣市場如何運作有基本的了解，需要存取正確的交易所，以及確保機器人順利運作所需的技術工具。

了解加密貨幣市場

• 市場趨勢與分析：加密貨幣市場呈現週期性運作，價格變動受新聞、監管、機構採用和投資者情緒的影響。識別看漲和看跌趨勢有助於確定何時有效部署機器人。

• 技術分析指標：大多數機器人使用技術分析指標來做出決策，因此熟悉相對強弱指數（RSI）、移動平均收斂散度（MACD）和布林線（Bollinger Bands）等指標將有助於你更有效地配置機器人。

• 基本程式設計技能（如果從頭開始建立）：如果你打算編寫自己的機器人，對Python 或JavaScript 有基本了解會很有用。儘管存在許多預先建置的解決方案，但自己編寫程式碼可以讓你擁有更多的靈活性和自訂選項。

準備加密貨幣交易所帳戶

為了讓機器人執行交易，它需要訪問加密交易所，然而並非所有交易所都支援交易機器人，因而你需要選擇一個支援交易機器人的交易所並設定必要的整合。

• API 整合需求：交易機器人透過API（應用程式介面）連接到交易所。這些API 允許機器人獲取價格數據、設定訂單和追蹤餘額。交易所通常會提供API 金鑰，這些金鑰必須安全儲存以防止未經授權的存取。

• 支援的交易所：一些交易所有嚴格的交易限製或缺乏強大的API 支援。 Binance、Coinbase Pro 和Kraken 等熱門交易所提供了記錄良好的API，使機器人整合變得更加容易。

訪問必要工具

除了交易帳戶之外，你還需要其他工具來優化機器人的效能：

• 演算法交易平台：Cryptohopper 或HaasOnline 等平台提供即用型交易機器人框架，無需從零開始編程。

• 回測工具：在部署機器人之前，利用TradingView Scripts、QuantConnect 等工具對歷史資料進行模擬交易，驗證並最佳化策略，確保其在未來市場中的有效性。

• 風險管理框架：加密貨幣市場波動性很大，因此風險管理是關鍵。設定停損和停盈水準、確定頭寸規模以及確保投資組合多元化有助於防止重大損失。

設定加密交易機器人的逐步指南

在深入探索加密貨幣交易機器人的建置與部署流程之前，確保你已掌握基礎知識並滿足了所有前提條件。接下來，讓我們來逐步了解建置和部署機器人的實際操作步驟。

步驟1：明確交易策略

在考慮選擇機器人之前，你需要定義一個交易策略，機器人將遵循你設定的任何邏輯。

策略類型

• 做市：機器人在不同的價格水準上放置買入和賣出訂單，從買賣價差中獲利。

• 套利：機器人利用交易所之間的價格差異，在一個交易所低價買入，在另一個交易所高價賣出。

• 動量交易：當價格上漲時買入，當動量放緩時賣出。

• 均值回歸：基於價格將隨時間回歸其平均值的假設，此策略涉及在價格低時買入，在價格高時賣出。

風險與回報考量

• 設定停損和停盈水準：交易機器人應有明確的退出交易前可接受的風險限額。

• 頭寸規模：決定每筆交易分配多少資金以盡量減少損失。

• 多樣化：不要將所有資金押注在一種資產上，而是將交易分散到多種加密貨幣以降低風險。

步驟2：選擇或開發交易機器人

制定好策略後，就可以選擇機器人了。如果你覺得從零開始寫一個機器人很困難，那麼預先建置的平台會是不錯的選擇。這些平台透過提供直覺的介面和可自訂的策略來簡化機器人的創建。

預先建造的機器人

HaasOnline、Cryptohopper 或3Commas 等平台提供使用者友善的介面，讓交易者無需編碼即可設定策略。這些平台非常適合初學者。

• HaasOnline：以其先進的腳本工具和對複雜交易策略的支援而聞名。

• ZenLedger：主要是稅務解決方案，但也與機器人整合以進行交易追蹤和策略執行。

• Cryptohopper：一個用戶友好的平台，具有策略回測、市場訊號和自動化投資組合管理等強大功能。

• 專有系統：一些交易者直接將他們的機器人建置到個人交易系統中，為獨特策略提供完全客製化。

自行編寫機器人

對於具備技術技能的人來說，自己建造機器人可以讓你擁有完全控制權。最常用的程式語言包括：

• Python：ccxt（用於交換API 整合）、pandas（用於資料分析）和TA-Lib（技術分析指標庫）等函式庫使Python 成為交易機器人的首選語言。

• JavaScript（Node.js）：適用於建立具有即時網路互動和強大API 整合的機器人。

• C++/Java：提供高效能解決方案，但需要掌握更多的技術專業知識。

當然，如果你不擅長編碼，那麼預先建造的機器人才是最優選。

步驟3：與加密貨幣交易所API 集成

為了讓機器人進行交易，它必須連接到加密貨幣交易所的API。 API 讓你的機器人取得價格數據、執行交易和管理帳戶餘額。

了解API 金鑰

大多數交易所都提供API 金鑰，作為機器人的身份驗證代碼。這些密鑰通常附帶：

• 讀取權限：允許機器人取得市場數據。

• 交易通道：允許機器人執行買入/賣出訂單。

• 提款存取：通常應停用此功能以防止未經授權的資金轉移。

確保安全訪問

• 使用API​​ 限制：許多交易所允許你將API 存取權限制為特定IP 位址。

• 啟用雙重驗證（2FA）：增加額外的安全層。

• 切勿分享API 金鑰：如果有人掌握了你的金鑰，他們就可以使用你的帳戶進行交易。

步驟4：配置技術指標

機器人依靠技術指標來決定何時買入或賣出，這些指標透過分析過去的價格數據來預測未來的走勢。

機器人使用的熱門技術指標

• RSI（相對強弱指數）：衡量資產是否超買或超賣。

• MACD（移動平均收斂散度）：有助於識別趨勢反轉。

• 布林通道：衡量市場波動性以發現潛在的突破。

這些指標如何影響機器人的決策呢？機器人可能被編程為：

• 當RSI 低於30（超賣狀況）時買入。

• 當RSI 高於70（超買狀況）時賣出。

• 當MACD 穿過訊號線上方開啟交易。

正確設定指標是確保機器人遵循明確策略的關鍵。

步驟5：回測和優化

在實際部署機器人之前，進行回測是不可或缺的。這意味著讓機器人在歷史市場數據上運行，以查看其表現如何。

回測的作用：

• 識別策略中的弱點。

• 有助於優化停損和頭寸規模等參數。

• 防止在未經驗證的機器人在實際市場中部署時造成不必要的損失。

回測工具：

• TradingView Scripts：允許你在TradingView 的圖表平台上直接視覺化和測試策略。

• QuantConnect：一個用於編寫、回測和最佳化多個資產類別策略的平台。

• 加密貨幣回測庫：如backtrader 等Python 庫是專門為測試交易策略而設計的。

回測完成後，根據效能結果最佳化機器人的設置，然後再進行實際部署。

步驟6：部署和監控

一旦你對回測結果感到滿意，並且機器人已經經過充分的測試，你就可以將其部署到即時交易環境中了。

即時效能追蹤

• 使用專業的交易平台或軟體，即時追蹤機器人在市場中的表現。

• 定期查看和分析損益報表，確保機器人按照預設策略執行交易，並達到預期的收益水準。

適應市場狀況

• 根據市場趨勢和價格波動，定期調整機器人的交易策略。

• 透過調整停損、停盈、部位規模等參數，優化機器人的交易性能。

雖然機器人可以自主交易，但仍需要監督以防止意外損失。

總結

設定加密交易機器人需要周密的計劃，操作得當，它可以成為一個強大的工具。當你的機器人準備好進行交易時，下一步就是優化它以實現長期成功。讓我們探討如何微調你的機器人以最大限度地提高效率和利潤。

優化加密交易機器人的技巧

監控市場波動性

一個在平穩市場中表現良好的機器人可能在價格劇烈波動時陷入困境，因此需要設定基於波動性的觸發器。

• 使用價格行動警報：設定觸發器，當價格波動超過預設閾值時，機器人會自動做出反應。

• 適應市場狀況：有些機器人允許你根據市場趨勢切換策略，例如，當波動性增加時，從趨勢追蹤策略切換到均值回歸策略。

• 調整訂單執行速度：高波動性可能導致滑點，即交易以意外價格執行。調整訂單設定有助於降低這種風險。

實施風險管理參數

缺乏風險管理的機器人將是一場隨時可能發生的災難。即使是最好的演算法，如果沒有安全措施，也可能遭受巨大損失。

停損及止盈機制

• 停損訂單：當價格跌至預定水準時，止損訂單會自動退出交易，防止進一步損失。

• 止盈訂單：達到設定的價格目標後，止盈訂單會透過關閉交易來鎖定利潤。

投資組合多元化

• 不要將所有資金投入一項交易或資產，而是將投資分散到多種加密貨幣中，以降低風險。

• 考慮使用管理多個交易對的機器人，而不是專注於單一貨幣。

部位調整策略

控制每筆交易的風險敞口。一個好的經驗法則是每筆交易只冒1-2% 的風險，以防止過度損失。

定期更新和維護

交易機器人並非一個「設定即忘」的工具。為了保持其相關性和有效性，它需要持續的維護。

• 緊跟市場變化：加密貨幣市場發展迅速，因此定期檢視你的策略以確保其與當前趨勢保持一致。

• 更新軟體以提高安全性和效率：如果你使用的是自訂機器人，請保持你的程式碼庫更新以修復漏洞並提高效能。如果使用第三方機器人，請確保你運行的是最新版本。

• 監控績效指標：分析交易歷史，檢視盈虧情況，並隨之調整設定。

託管選項

運行機器人的位置也會影響其性能和安全性。

• 雲端平台：如AWS、Google Cloud 或Azure 等服務提供可擴展性和持續運行時間，是24/7 機器人操作的理想選擇。

• 本地設定：在自己的系統上運行機器人提供了控制和安全性，但需要可靠的硬體和不間斷的電源。

• VPS（虛擬專用伺服器）：是雲端和本地設定之間的折衷方案，提供經濟性和靈活性。

綜上所述，一個經過優化的機器人可以顯著提高交易效率，但仍需要監督。定期監控、風險管理和策略調整將確保你的機器人在不斷變化的加密市場中持續獲利。不過，使用交易機器人同樣也會面臨一些挑戰和風險。

挑戰與風險

儘管加密貨幣交易機器人能夠大幅簡化和優化交易流程，但它們並非無懈可擊。你需要全面認知並準備應對從市場波動到技術漏洞等一系列潛在風險與挑戰。

市場風險

• 高波動性：突然的價格波動可能造成意外損失。即使是配置良​​好的機器人也可能無法有效應對急劇下跌或飆升，尤其是當該策略基於反應遲緩的指標時。為降低此類風險，應優先配置交易機器人參與高流動性交易對，並設定波動性觸發器，以便在市場劇烈波動時及時平倉。

• 流動性問題：交易量低迷或交易對稀缺的市場環境可能引發滑點現象，即交易以不利價格成交，侵蝕利潤或擴大虧損。因此，交易者需密切注意市場動態，確保所選交易對具備充足的流動性。

技術挑戰

• API 故障：交易所API 可能出現停機、速率限製或錯誤，影響機器人交易能力。為規避此類風險，應選擇信譽良好、API 穩定的交易所，並定期進行系統測試與監控。

• 漏洞與錯誤：程式錯誤或演算法缺陷可能導致交易方向錯誤、停損訂單未執行等嚴重後果。因此，交易者需確保機器人程式碼經過嚴格測試與審核，採用可靠的錯誤處理機制。

• 交易延遲與滯後：網路擁塞或伺服器回應遲緩可能導致交易執行延遲，錯失良機或承擔不利價格。為降低此類風險，應選擇響應速度快的交易所與伺服器，並優化網路連線。

安全問題

交易機器人可以存取你的交易所帳戶，因此安全是首要任務。

• 保護API 金鑰：如果有人取得了你的API 金鑰，他們可能會執行未經授權的交易或提取資金。交易者應妥善保管密鑰，啟用IP 白名單等安全措施。

• 機器人資料外洩：使用第三方機器人時，若提供者發生資料洩露，你的資料可能面臨風險。確保你使用的任何平台都具有強大的加密和安全協定。

• 駭客攻擊風險：在不安全的雲端伺服器或個人系統上部署機器人會增加駭客攻擊的風險。因此，交易者應優先考慮在私有、安全的伺服器上執行機器人，並停用API 金鑰的提款權限，使用強密碼與雙重驗證等安全措施。

總結

設定加密貨幣交易機器人看似複雜，其實其易於管理且具備許多優勢，如消除情緒化決策，快速執行交易等。但需注意，它並非無所不能，其效能取決於交易策略，以及交易者的維護和最佳化。善用交易機器人，或許可以幫你在市場交易中獲得更多優勢。