BlockScholes 每週回顧加密貨幣衍生品市場。
比特幣
隨著BTC 的現貨漲勢消退，所有期限的隱含收益率都接近於零
BTC年化期貨隱含收益率表
BTC 的ATM 隱含波動率在60% 至75% 之間橫盤整理，而ETH 衍生品的需求旺盛
BTC 的25 delta 看跌期權偏斜反映了揮之不去的悲觀情緒
短期BTC看漲期權IV進一步降溫，顯示近期現貨反彈支撐乏力
Z 分數是根據過去30 天每小時數據的給定增量和期限的期權隱含波動率分佈計算得出的，時間戳12:00 UTC
BTC ATM 隱含波動率表
所有時間戳12:00 UTC，SVI 微笑校準
SABR 和SVI 微笑校準，9 月30 日到期
在OTM 看漲期權和看跌期權中，BTC 的波動率微笑變陡，ATM 交易量與上週相似
BTC 1 個月SABR 隱含的Vol Smile。
以太坊
ETH 的年化收益率進一步暴跌，因為即將到來的合併事件附近期限的期貨價格跌破現貨
ETH 年化期貨隱含收益率表
ETH 的短期ATM 隱含波動率保持穩定在過去兩個月打印的較高水平
ETH 180 天的波動率微笑仍然偏向看跌期權
ETH 隱含波動率面
Z 分數是根據過去30 天每小時數據的給定增量和期限的期權隱含波動率分佈計算得出的，時間戳12:00 UTC
ETH ATM 隱含波動率表
所有時間戳12:00 UTC，SVI 微笑校準
SABR 和SVI 微笑校準，9 月30 日到期
除OTM 看跌期權外，ETH 的vol 微笑對於所有期權都保持不變，隨著下行保護變得更具吸引力，該期權變陡
ETH 1 個月SABR 隱含成交量微笑。
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