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Glassnode 將“隱含波動率”描述為市場對價格波動的預測。當我們知道期權的成本時，我們可以計算它所代表的資產的預期波動性。正式地說，隱含波動率(IV) 代表資產一年內價格變動的預期範圍（在一個標準差內）。
通過跟踪一段時間內的平值(ATM) 隱含波動率(IV)，我們可以獲得預期波動率的標準化觀點，該波動率通常隨實際波動率和市場情緒而變化。此測量顯示自當前日期起一個月後到期的期權合約的ATM IV。
最近幾週，比特幣社區出現了一波積極情緒，這主要是由於現貨交易所交易基金（ETF）的推出所推動的。重要的是，比特幣第二季度收盤價上漲7%，收於30,000 美元大關。
根據Deribit 的數據分析，6 月份經歷的波動揭示了比特幣和以太坊各自波動的重要細節。自從Glassnode 開始監控衍生品數據以來，以太坊的Beta 值一直高於比特幣，這表明它具有更高的波動性。
然而，過去兩週發生了令人著迷的轉變。比特幣的隱含波動率出乎意料地超過了以太坊。這種令人驚訝的事態轉變可以追溯到前面討論的原因。
波動性：（來源：Glassnode）
儘管波動性略有上漲，但Deribit 指出，這種增長被交易量所抵消。此外，即使在市場波動的情況下，它也大多保持在下限範圍內。據Deribit 稱，比特幣波動性加劇的這一階段是有史以來最長的，表明這可能是一種新興趨勢。
自今年年初以來，在多種令人鼓舞的因素的推動下，比特幣的漲幅令人印象深刻，達到82%。 Deribit準備了一個月25 Delta風險反轉K線走勢圖，表明儘管價格呈上漲趨勢，但偏度仍保持相對穩定的狀態
偏差：（來源：Deribit）
《駕馭比特幣飆升：深入探討隱含波動率》一文首先出現在CryptoSlate 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：應對比特幣飆升：深入研究隱含波動率
