在這篇新文章中，我們將尋找比特幣（加密貨幣領域中市值最大的加密貨幣）的重複行為，以最大化交易利潤。
具體來說，人們會在交易時段內尋找有利於趨勢的最佳交易時間。將使用每小時柱線，其寬度等於60 分鐘，並且“買入止損”訂單將放置在前一根柱線的高點處。
交易：比特幣趨勢跟踪策略的最佳時機
不幸的是，截至目前，意大利交易者還無法使用加密貨幣期貨，這就是為什麼該策略將建立在現貨市場上。該模式將是“僅做多”，因此該策略將僅進行上行交易，因為在現貨市場上自動做空非常複雜。
使用的固定貨幣頭寸為100,000 美元，純粹是像徵性的數字，因為顯然現貨比特幣是一個非常可擴展的市場，即使貨幣價值低於1,000 美元的頭寸也可以進行交易。測試從2019 年1 月持續到最近幾天（2023 年7 月）。
2019 年之前，比特幣的市場與現在不同，流動性要低得多。此外，2019 年之前的數據經常被損壞，或者不太可靠，因為它存在市場實際未記錄的虛構缺口或峰值。
顯然，所有這些都會對策略的性能和所選過濾器的穩健性產生負面影響。因此，我們將回溯測試限制在過去4.5 年，以便我們可以使用盡可能可靠的數據。
在圖1 中，從進場時間優化可以看出，在前一根柱線高點下止損單的有利時間是下午3:00（歐洲中部時間）。好的結果中心化在這個值周圍，而且並非巧合的是，這次恰逢華爾街開盤，眾所周知，這會引發包括比特幣在內的市場波動。
上午7:00 至10:00（歐洲中部時間）之間的價格似乎也具有潛在優勢，這是歐洲交易者開始交易比特幣的時間，就像凌晨2:00 至3:00 之間的情況一樣，亞洲交易者是交易者那些帶路的人。在本例中，之所以選擇下午3:00，是因為下跌幅度比上述情況更有限，並且有利於美國時段，因為美國時段通常波動更大，更容易尋找突破。
對所使用的策略進行回測（有變化）
圖1. 優化比特幣入場策略突破時間
該策略將在交易開盤日的第二天平倉。在開發過程中，止損（創建策略的關鍵參數）仍然缺失，但很快就會添加。
圖2. 比特幣senza 止損的權益線策略突破
圖3. 比特幣無止損突破策略的平均交易
圖4. 比特幣無止損突破策略的表現總結
如圖2、3 和4 所示，該系統的結果從一開始就令人鼓舞。股本線為正，在2021 年至2022 年期間經歷了一些衝擊。值得注意的是，在那些年裡，考慮到市場經歷的強勁回撤（大約-70％），幾乎不可能確定買入的好時機。歷史高點）。
平均交易額為500 美元，是該策略所持平均倉位價值（100,000 美元）的0.5%，這個值當然是可以接受的，並且能夠覆蓋佣金成本和可能面臨的滑點這個策略的實際運用。
此時，我們繼續添加止損，目的是減少系統回撤併在未平倉交易看起來不太樂觀的情況下減少損失。
圖5 顯示了2,000 美元（100,000 美元的2%）止損如何通過將虧損從-50,000 美元減少到約-30,000 美元來改進系統。權益線（圖6）似乎也不再因比特幣在2021 年底至2022 年間經歷的下跌而受到太大影響，這表明止損確實起到了防止過度損失的作用。
圖5. 優化比特幣止損突破策略
圖6. 增加止損的比特幣股票線突破策略
雖然這是一個很好的結果，但還需要進一步調查，因為我們看到平均交易量從之前的500 美元下跌到現在的400 美元左右。
問題之一是，在過去的4 1/2 年裡，該策略在目前的發展階段仍然執行大量交易，平均每年超過100 次。因此，有必要通過特定條件來過濾交易量，以確定購買比特幣的最佳時機。
圖7 顯示瞭如何通過優化包含152 種不同組合的專有模式列表，模式101 將平均交易量從之前的400 美元增加到約600 美元。戰略績效顯著改善。
圖7. 應用於比特幣突破策略的專有模式列表優化
此列表中的模式101 僅當今天的交易低點比前一交易日低點至少高0.5% 時才進行交易。似乎趁弱勢買入不會有任何結果。實際上應該避免這種情況。相反，淨利潤受此增加的影響很小，從最初的230,000 美元增加到203,000 美元，但這對平均交易有利，這表明交易的質量有所提高，如果你留下少量資金，那也沒什麼關係。盤子上的利潤金額。
圖8. 具有模式101 的比特幣股票線突破策略
圖9. 具有模式101 的比特幣平均交易突破策略
在發展的這一點上，結果令人欣慰。權益線，尤其是最近一段時間，表現出良好的一致性。正如前面所解釋的，平均交易也是可以接受的，並且可以讓人們支付在比特幣現貨市場進行實時交易時可能面臨的佣金成本和滑點。
這個市場再次被證明是趨勢跟踪的，能夠在多日內保持趨勢，並且即使在突破後也能繼續沿著所採取的方向發展。然而，在這種特殊情況下，止損和模式的添加為該策略提供了最顯著的改進。
希望這篇文章有所幫助，特別是在理解比特幣的動態及其主要特徵方面。
直到下一次
安德里亞·昂格爾
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTONOMIST。版權歸作者Andrea Unger所有，未經許可，不得轉載