Odaily星球日報隨著以太坊現貨ETF 即將上市，投資者紛紛湧入期權市場，以對沖或保護現有的市場頭寸免受價格波動的影響。 根據Deribit 和Kaiko 的數據，隱含波動率（IV）在不同的時間範圍內都有所上升。這表明，對防範價格波動的選擇權或衍生性商品的需求增加。 對沖活動在短期合約中更為明顯，7 月19 日到期的選擇權合約相對於7 月26 日到期的選擇權合約所決定的隱含波動率近期相對處於高點。根據Kaiko 的數據，7 月19 日到期的IV 從上週六的53%上漲至週一的62%，超過了7 月26 日到期的IV。 Kaiko 分析師在周一版的簡報中表示：「7 月19 日合約IV 的增加表明，交易員願意支付更高的價格來對沖現有頭寸，並防範短期內價格的大幅波動。近期合約IV 的飆升顯示交易員存在一定程度的不確定性。根據Amberdata 的數據，自5 月下旬以來，Deribit 上的30 天以太坊和比特幣隱含波動率指數（BTC DVOL 和ETH DVOL）之間的平均價差一直在10%左右，明顯高於第一季的5%。 （CoinDesk）
dark
